分析分頁

Analytics 分頁提供多種統計圖表，幫助你從不同角度深入理解策略行為。

P&L Histogram（損益分佈圖）

以直方圖顯示每筆交易的損益分佈。

• 橫軸：損益金額或百分比

• 縱軸：交易數量

解讀要點

• 分佈偏右（正值較多）代表策略整體獲利

• 右尾越長代表有較大的獲利交易

• 左尾過長代表有異常大的虧損，需要檢討風控

Duration Distribution（持倉時間分佈）

顯示每筆交易的持倉時間分佈。

解讀要點

• 觀察平均持倉時間是否與策略類型匹配

• 短線策略不應有過長的持倉

• 異常長時間持倉可能代表出場條件設定有問題

MAE/MFE Scatter（最大偏移散佈圖）

散佈圖展示每筆交易的最大不利偏移（MAE）和最大有利偏移（MFE）。

• MAE（Maximum Adverse Excursion）：交易期間的最大浮虧

• MFE（Maximum Favorable Excursion）：交易期間的最大浮盈

解讀要點

• MAE 分析：如果大部分獲利交易的 MAE 很小，可以考慮設較緊的停損

• MFE 分析：如果 MFE 遠大於最終損益，代表獲利沒有完全兌現，出場時機可能偏早

Monthly Returns Heatmap（月度報酬熱力圖）

以色塊呈現每月的報酬率。

• 綠色：正報酬

• 紅色：負報酬

• 色彩深淺：報酬率大小

解讀要點

• 觀察策略是否有季節性表現差異

• 持續虧損的月份可能代表特定市場環境不適合此策略

• 整體應以綠色為主

建議將 Analytics 分頁與 Charts 分頁結合使用。在分析圖表中發現異常後，切換到圖表分頁觀察對應時段的行情走勢。

下一步

• 圖表分頁 — 組合圖表視覺化