績效指標說明

本頁列出 Traseq 回測結果中所有績效指標的定義與解讀方式。

報酬指標

指標	定義	解讀
Return %	(最終權益 - 初始資金) / 初始資金 × 100%	策略的總報酬率。正數表示獲利。
Net Profit	最終權益 - 初始資金	策略的淨利潤金額（USD）。
Avg Win	所有獲利交易的平均損益	每筆成功交易的平均獲利金額。
Avg Loss	所有虧損交易的平均損益	每筆失敗交易的平均虧損金額。

風險指標

指標	定義	解讀
Max Drawdown	權益曲線從最高點到最低點的最大跌幅	越小代表風險控制越好。通常以百分比表示。
Sharpe Ratio	(策略報酬 - 無風險利率) / 報酬標準差	每承擔一單位風險獲得的超額報酬。> 1 為佳，> 2 為優秀。
Recovery Factor	Net Profit / Max Drawdown	策略從最大虧損中恢復的能力。越大越好。

交易統計

指標	定義	解讀
Total Positions	回測期間的總交易次數	太少可能代表條件過嚴，太多可能過度交易。
Win Rate	獲利交易數 / 總交易數 × 100%	高勝率不一定代表好策略，需搭配盈虧比判斷。
Profit Factor	總獲利 / 總虧損（取絕對值）	> 1 代表整體獲利。> 1.5 為佳。

指標組合解讀

單看一個指標可能會誤判策略品質。以下是常見的指標組合解讀：

高勝率 + 低盈虧比

• Win Rate 70%，但 Avg Win < Avg Loss

• 很多小獲利、少數大虧損

• Profit Factor 可能仍然 > 1，但風險較高

低勝率 + 高盈虧比

• Win Rate 35%，但 Avg Win >> Avg Loss

• 少數大獲利覆蓋多數小虧損

• 典型的趨勢跟蹤策略特徵

理想組合

• Win Rate > 45%

• Profit Factor > 1.5

• Sharpe Ratio > 1.0

• Max Drawdown < 20%

回測結果反映的是過去的表現，不保證未來績效。過度優化參數（Overfitting）可能導致策略在真實交易中失效。

下一步

• 回測列表與管理 — 管理所有回測記錄

• 比較多個回測 — 比較不同策略的指標