回測引擎限制

了解 Traseq 回測引擎的技術限制，幫助你正確解讀回測結果。

已知限制

1. Bar 級別粒度

項目	說明
限制	引擎以 K 線（Bar）為最小單位模擬，非 Tick 級別
影響	無法精確模擬高頻交易策略或極短線操作
建議	避免依賴 K 線內的價格走勢做決策

2. 100% 成交假設

項目	說明
限制	假設所有訂單都能以目標價格完全成交
影響	大額交易的實際成交可能因市場深度不足而滑價更大
建議	對大額策略保守看待回測結果

3. 靜態滑價

項目	說明
限制	滑價以固定比例計算，不會根據市場狀況動態調整
影響	高波動或低流動性時期的實際滑價可能大於設定值
建議	設定保守的滑價比例（0.1% 或更高）

4. 無資金費率

項目	說明
限制	未模擬期貨合約的資金費率
影響	長期持倉的成本可能被低估
建議	長期持倉策略應額外考慮資金費率成本

5. 單策略風控

項目	說明
限制	每次回測只測試單一策略，無跨策略風控機制
影響	無法評估多策略組合的整體風險
建議	若同時運行多個策略，需自行計算組合風險

Next-Open 執行模型

Traseq 使用 Next-Open 執行模型：

1. K 線收盤時檢查策略條件

2. 條件滿足後，以下一根 K 線的開盤價成交

3. 這避免了前視偏差（Look-ahead Bias）

前視偏差是回測中常見的錯誤，使用未來資訊影響過去的交易決策。Traseq 的 Next-Open 模型可以有效避免這個問題。

回測結果的正確解讀

1. 回測 ≠ 未來績效：過去的表現不保證未來結果

2. 小心過度優化：如果策略只在特定的參數下表現好，可能是過度擬合（Overfitting）

3. 考慮交易成本：確保手續費和滑價設定接近真實環境

4. 驗證穩健性：在不同交易對和時間範圍測試策略的穩定性